相关考题
-
单项选择题
假设你有两种选择方案购买125天的期权，为资产保值，以下两种方案哪个更优？（）
A.用6美元买入离到期日还有125天的IBM看涨平价期权，并持有它一直到终止日，由于是自然到期，时间价值是0。（因为125天保证期花费的是6美元，由于每股IBM期权合约是6美元，总成本是100股代表600美元的付出。）
B.买入离到期还剩250天的平价期权，成本是8.5美元。在125天后不再需要期权时，你可以通过卖出期权来对冲。假如你以6美元卖出，你的总成本仅仅是2.5美元。 -
单项选择题
从B-S模型我们可以看出时间如何影响期权，时间的影响是到期时间的平方根的函数，即（）。
A.时间价值不是时间的线性函数
B.时间价值是时间的线性函数 -
单项选择题
（）是期权市场投资者在进行期权交易时，将价格带入模型反推出来的波动率数值。当然这种对实际波动率的认识反映在期权的定价过程中。
A.隐含波动率
B.历史波动率
C.预测波动率
D.实际波动率
