单项选择题
APT与CAPM的不同之处在于APT（）
A.更重视市场风险
B.把分散投资的重要性最小化了
C.认识到了多个非系统风险因素
D.认识到了多个系统风险因素
E.以上各项均不准确
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单项选择题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各项均不准确
