单项选择题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各项均不准确
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单项选择题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/无风险资产 -
单项选择题
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。
A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
利用证券定价错误获得无风险收益称作（）
A.套利
B.资本资产定价
C.因素
D.基本分析
E.以上各项均不准确
