单项选择题
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。
A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各项均不准确
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
利用证券定价错误获得无风险收益称作（）
A.套利
B.资本资产定价
C.因素
D.基本分析
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）
A.正投资
B.负投资
C.零投资
D.以上各项均正确
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）
A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各项均不准确
