单项选择题
哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）
A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各项均不准确
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单项选择题
（）说明了期望收益和风险之间的关系。
A.APT
B.CAPM
C.APT和CAPM
D.既不是APT也不是CAPM
E.还没有这样的定价模型 -
单项选择题
CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）。
A.行业因素
B.劳动力收入
C.股票收益率的变动
D.财务危机
E.企业收益率的标准差 -
单项选择题
A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM=0.20，（eA）=0.20，（eB）=0.10，A股票的标准差是（）
A.0.0656
B.0.0676
C.0.2561
D.0.2600
E.以上各项均不准确
