单项选择题
布莱克、詹森和舒尔斯检验了资本资产定价模型的简单形式和零贝塔值形式的有效性，他们的结果是（）。
A.完全和资本资产定价模型的简单形式相符合
B.完全和资本资产定价模型的零贝塔值模型相符合
C.不完全和资本资产定价模型的简单形式或零贝塔值模型相符合，但与资本资产定价模型的简单形式更符合
D.不完全和资本资产定价模型的简单形式或零贝塔值模型相符合，但与后者的吻合性更好一些
E.上述各项均不准确
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单项选择题
在关于多因素模型的检验中，陈、罗尔和罗斯对系统因素作了如下假定，即（）。
A.可将工业产量的月增长率视作一个代理
B.可将未预测到的通货膨胀视作一个代理
C.可将可预见的通货膨胀视作一个代理
D.a和b
E.ab和c -
单项选择题
假定任一市场的代表投资组合胜过所有的由专家设计的投资组合，则可以断定（）。
A.资本资产定价模型有效
B.市场的代表有微弱的效果
C.资本资产定价模型无效
D.a和b
E.b和c -
单项选择题
给出林特纳（1965年）、米勒和舒尔斯（1972年）早期研究的结果，我们就可以断定（）。
A.高贝塔值的股票，其市场表现将优于资本资产定价模型的预测
B.低贝塔值的股票，其市场表现将优于资本资产定价模型的预测
C.贝塔值与资本资产定价模型预测无关
D.a和b
E.上述各项均不准确
