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单项选择题
Garch模型利用（）作为形成对标准偏差的估计的信息。
A.市场多变性的预测
B.历史收益率
C.未来收益率的预期
D.贝塔值
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
陈、罗尔和罗斯在他们的多因素模型中发现（）。
A.纽约证券交易所的等权重市场指数和价值权重市场指数不能有效地预测证券收益
B.纽约证券交易所的价值权重指数错误地暗示着一个负的市场溢价
C.预期的证券收益由于通货膨胀而发生了变化
D.a和b
E.ab和c -
单项选择题
资本资产定价模型可检验的条件是（）。
A.能知道真实市场投资组合的确切成分，并将其用于检验中
B.所有个别资产都包括在市场的代表中
C.市场的代表与真实的市场投资组合是高度负相关的
D.a和b
E.b和c
