单项选择题
根据罗尔的理论，关于资本资产定价模型，唯一可检验的假说是（）。
A.事后平均标准偏差有效组合的数量
B.市场投资组合的确切成分
C.市场投资组合是否有一些小的效果
D.证券市场线的关系
E.上述各项均不准确
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单项选择题
早期关于资本资产定价模型的实验包括（）。
A.建立样本数据
B.估计证券特征线
C.估计证券市场线
D.ab和c
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
Garch模型利用（）作为形成对标准偏差的估计的信息。
A.市场多变性的预测
B.历史收益率
C.未来收益率的预期
D.贝塔值
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
陈、罗尔和罗斯在他们的多因素模型中发现（）。
A.纽约证券交易所的等权重市场指数和价值权重市场指数不能有效地预测证券收益
B.纽约证券交易所的价值权重指数错误地暗示着一个负的市场溢价
C.预期的证券收益由于通货膨胀而发生了变化
D.a和b
E.ab和c
