单项选择题
APT的优越之处在于（）
A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑
B.不需要一个市场组合作为基准
C.不需要考虑风险
D.B和A
E.C和B
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单项选择题
APT比CAPM最主要的优越之处在于（）
A.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系
B.在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素
C.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级
D.某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
APT与CAPM的不同之处在于APT（）
A.更重视市场风险
B.把分散投资的重要性最小化了
C.认识到了多个非系统风险因素
D.认识到了多个系统风险因素
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各项均不准确
