单项选择题
一个充分分散风险的资产组合是指（）
A.组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合
B.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合
C.因素贝塔值为1.0的资产组合
D.等权重的资产组合
E.以上各项均正确
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单项选择题
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
A.1；
B.无穷大；
C.0；
D.–1
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
APT和CAPM的一个重要区别是（）
A.CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的
B.CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡
C.CAPM得出的价格要比APT得出的强
D.以上各项均正确
E.A和B -
单项选择题
APT的优越之处在于（）
A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑
B.不需要一个市场组合作为基准
C.不需要考虑风险
D.B和A
E.C和B
