问答题
简答题
讨论布莱克、詹森和舒尔斯对资本资产定价模型（CAPM）零贝塔值形式的研究。
【参考答案】
布莱克、詹森和舒尔斯研究了1931~1965年间所有在纽约股票交易所上市股票的收益率。结果表明CAPM的零贝塔值形式比C......
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1992年法马和弗伦奇在他们的研究中发现（）。
A.公司的规模比贝塔值更能描述投资组合的收益率
B.贝塔值比公司的规模更能描述投资组合的收益率
C.贝塔值比市场/账面比率更能描述投资组合的收益率
D.宏观经济因素比贝塔值更能描述投资组合的收益率
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
多因素模型的检验证明了（）。
A.单因素模型在估计证券收益率方面有更好的解释功能
B.宏观经济变量不能解释证券收益率的估计
C.通过合理的投资组合，可以防止某些经济因素对未来消费风险发生影响
D.多因素模型无效
E.上述各项均不准确
