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单项选择题
投资者买入了1手IBM6月执行价格为100美元的看涨期权、期权权利金为10美元，到期时IBM股票价格为（）美元时，盈亏相抵。
A.100
B.105
C.110
D.90 -
单项选择题
某公司股票的看涨期权价格为3欧元，其delta值为0.65。如果该股票价格突然涨了2欧元，则理论上该股票期权的价格应变为（）。
A.2
B.3
C.4.5
D.4.3 -
单项选择题
下列关于期权风险度量指标的说法，不正确的是（）。
A.相同标的资产的看涨期权和看跌期权，他们的Gamma是一个相等的正数。
B.看涨期权的Delta位于0和1之间。
C.看跌期权的Delta是正值。
D.无论看涨期权还是看跌期权，Vega都是正值。
