单项选择题
考虑回归方程：
假定回归方程与资本资产定价模型是有效的，则系数γ1为（）。
A.0
B.1
C.等于无风险的收益率
D.等于月收益率与月无风险收益率的平均差
E.等于市场投资组合的平均月收益率
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单项选择题
考虑回归方程： 假如这个回归方程和资本资产定价模型有效，则估计的系数γ0是（）。
A.0
B.1
C.等于无风险收益率
D.等于市场投资组合的收益率与月无风险收益率的差
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
法马和弗伦奇的研究认为，资本资产定价模型是无效的，这个结论带来了下面哪些反应（）。
A.在试验中应使用更好一些的计量经济学方法
B.需要改进资产评估中的贝塔值
C.要重新考虑理论上与资本资产定价模型相矛盾的因素
D.单指数模型需要考虑非交易性资产及贝塔值的周期性
E.上述各项均不准确 -
单项选择题
布莱克、詹森和舒尔斯在1972年的实证研究中发现，高贝塔值投资组合的风险调节收益率比低贝塔值投资组合的风险调节收益率要（）。
A.大
B.相等
C.小
D.无关
E.条件不足，无法确定
