单项选择题
如果期权卖方准备利用德尔塔值套期,则他很有可能()。
A.在市场下滑时卖出 B.在市场上升时买进 C.a和b D.在市场上升、下滑时都卖出 E.在市场上升、下滑时都买进
单项选择题 对布莱克-舒尔斯的期权价格模型做经验检验,()。
单项选择题 使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题:已知:S0=70美元;X=70美元;T=70天;r=0.06/年;σ=0.020506(每天)。期权到期前不付股息,则看涨期权的价值为()。
单项选择题 此题利用两种形式的看跌期权价值:S0=100美元;X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元,涉及两种形式的P值范围是();套期保值率是()。